Em 1959, três anos depois da construção da quadra de basquete e vôlei, Oscar Sandry introduz na Caldense o futsal. No começo era tudo improvisado. Naquele ano houve apenas uma partida contra o Botafogo de Varginha. No ano seguinte é organizado o I Campeonato Municipal, sendo que a Caldense tornou-se campeã invicta. No ano de 1964, a Veterana seria novamente campeã, só que desta vez do I Campeonato Municipal de Futsal (oficial).
No ano de 1975 o salonismo do clube consegue bons resultados em dois amistosos – a vitória de 2 a 1 contra o Atlético Mineiro e o empate de 1 a 1 com a seleção do Paraguai.
A convite da EPTV de Campinas, o futsal disputa a primeira taça que leva o nome da emissora, sendo a única equipe mineira na competição. Em 1993, de forma invicta, conquista o título da Taça EPTV, em uma brilhante disputa contando com César, Conrado, Fogueirinha, Gustavinho, Luiz Martins, Marcus Vinícius, Marquinho, Tadeu, Xuxa, Barata, Ralf e Taguá.
Em 2018 a equipe adulta venceu a 4ª Copa TV Plan/Ouromix de Futsal de maneira invicta. A equipe alviverde atuou com os seguintes atletas: Mateus Augusto, Wallace, Léo Caixeta, TC, Deisinho, Alisson, Gabriel, Evandro, João Paulo e Ninum. Além do técnico Bruno Nunes, o supervisor Gustavo Camargo e o diretor Maurilio Meloto. Em 2019 a Veterana a 5ª edição da Copa TV Plan, novamente de forma invicta, e tornou-se bicampeã da competição.
Hoje no clube são disponibilizadas aulas gratuitas para associados em várias categorias (Sub-7, Sub-9, Sub-11, etc.) e cada categoria tem suas participações confirmadas nos campeonatos locais e regionais. A Caldense tem a tradição de sempre revelar grandes jogadores e ser considerada favorita em quase todas competições que disputa. Frequentemente também são realizadas competições internas para associados, como por exemplo a competição que homenageou o ex-funcionário do clube Nelson Feijão, com a Copa “Nelson Feijão” de Futsal Master”, que regularmente movimentam o esporte no clube.
